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（上海二十七日電）中國上海證交所根據其上證50ETF期權的交易價格情況，於週五發布了中國首只基於真實期權交易數據編制的波動率指數--中國波指（iVIX）。
上證所指出，中國波指的推出，將對進一步豐富上交所衍生產品種類、實現衍生品發展戰略產生積極的意義。
波動率指數是跟踪市場波動性的指數，一般通過標的期權的隱含波動率計算得來，以芝加哥期權交易所的VIX指數為例，如標的期權的隱含波動率越高，則VIX指數相應越高，一般而言，該指數反映出投資者願意付出多少成本去對沖投資風險。
作為反映投資者情緒的重要指標，波動率指數可以有效衡量市場風險水平，為政府部門與金融機構研判風險、進行宏觀決策提供有效的參考。同時，基於波動率指數開發的衍生產品，可以為投資者提供品種豐富的投資和避險工具。在美國，基於波動率指數的衍生產品包括期貨、期權和ETF等,其中波動率指數期權成交最為活躍，年成交在一億張以上，已成為重要期權品種之一。
上證所指出，目前，中國波指（iVIX）處於試運行階段，投資者可以在上交所官方網站的股票期權專區查看波動率指數的歷史走勢圖及當日收盤後波動率指數的分鐘走勢圖。試運行結束後，上交所將委託中證指數公司向市場實時發布高頻的中國波指（iVIX）行情數據。
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